Пути повышения роли краткосрочного кредитования в улучшении финансового состояния коммерческого банка
Поэтому даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что заемщик, классифицированный как ненадежный, на самом деле надежный, и наоборот. Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие весовые коэффициенты. При этом, чем более однородна совокупность клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.
Кроме того, отличительная черта метода кредитного скоринга состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на деятельность компаний. Прежде чем широко внедрить скоринт, каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок.
Признавая несомненные достоинства метода кредитного скоринга, зарубежные банки вкладывают в его разработку большие усилия, не жалея денег и времени. Однако балльная система анализа кредитных заявок должна быть статистически тщательно выверена и требует высокого профессионализма, постоянного обновления информации и методики, что принуждает мелкие банки отказаться от собственных моделей скоринга из-за существенных затрат на их подготовку.
В скоринге существует две основные проблемы.
1) Классификация выборки производится только на клиентах, которых прокредитовали. Мы никогда не узнаем, как бы поведи себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками. Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин. Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об "отказниках". Это позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращающихся за кредитом.
2) Люди с течением времени меняются, меняются социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее "свежих" клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в полтора года, период между заменой модели может варьироваться в зависимости от того, насколько стабильной была экономика в это время.
Внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредитов. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятия решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.
Итак, скоринг представляет собой систему автоматизированной оценки кредитного риска, которая широко используется в США и Западной Европе. В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.