Оценка кредитоспособности заемщика

Другим способом оценки является скоринг. Он возник в 50-х годах прошлого века в Соединенных Штатах Америки и использовался для качественной оценки кредитоспособности заемщиков. Наиболее активно скоринговые системы стали развиваться в последнее десятилетие 20-го века, что было обусловлено расширением кредитования с использованием кредитных карт. В переводе с английского score – подсчитывать очки, вести учет. Исходный материал для построения скоринговых моделей – это информация о предыдущих клиентах банка, на основе которой делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков.

Таким образом, сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла заемщика в результате его оценки по ряду критериев. Данные критерии имеют различные удельные веса и впоследствии агрегируют в интегральный показатель – совокупный кредитный балл. Величина кредитного лимита в скоринговых системах носит второстепенный характер и определяется исходя из уровня доходов заемщика. Интегральный показатель сравнивается с определенным числовым порогом, который представляет собой так называемую линию безубыточности для банка. Кредит выдается тем клиентам, интегральный показатель которых выше этой линии. Оценка кредитоспособности с использованием скоринговых систем в большинстве случаев строится на не более чем 20 критериях, среди которых: уровень среднемесячного дохода, частота смены места работы, возраст, семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении, образование, наличие недвижимости и личного автомобиля и другие.

Внедрение скоринговых систем имеет ряд преимуществ, к которым относят:

возможность снижения издержек и минимизацию операционного риска за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита;

сокращение времени обработки заявлений и предоставления ответа о выдаче или отказе в кредите;

централизацию принятия кредитного решения и снижение влияния человеческого фактора при его принятии;

выявление и предотвращение попыток мошенничества.

Недостаток скоринговых систем заключается в том, что программа оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит. Кроме того, скоринговые модели требуют постоянной доработки и обновления, так как со временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами люди. На Западе разработка новых скоринговых моделей происходит раз в полтора - два года и во многом зависит от стабильности экономики в этот период.