Управление кредитным портфелем

Сумма фактически созданного резерва в последний рабочий день отчетного месяца приводится в соответствие с суммой расчетного резерва по указанной задолженности. Общая величина резерва регулируется банками в зависимости от задолженности по активам, а также от группы кредитного риска, к которой они отнесены, не реже одного раза в месяц.

Своеобразным способом снижения кредитного риска является предоставление консорциального кредита. При этом банки, заключившие договор о совместной деятельности по предоставлению кредита, исчисляют риски и производят резервирование средств в соответствии с их долей в синдикативном кредите.

Таким образом, чем более рисковую кредитную политику проводит банк, тем больший резерв он должен создать, используя для этого средства из прибыли.

Существует множество других коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля, но все они в той или иной степени затрагивают показатели кредитного портфеля в разрезе классификационных признаков, их динамику и структуру.

Осуществляя управление кредитным портфелем, банк может страховать кредитный риск. В РБ применяются следующие формы страхования:

· страхователем выступает банк (страхование риска непогашения кредита, страхование финансового риска убытков из-за нарушения контрагентом обязательств по договору, в том числе и лизинга);

· страхователем выступает кредитополучатель (страхование имущества, отданного в залог).

На западе широко используются еще такие формы страхования, как страхование политических рисков, приводящих к банкротству кредитополучателя, а также страхование жизни кредитополучателя, в случае смерти которого кредит погашается за счет страхового возмещения.

На основе рассмотрения сложившейся структуры кредитного портфеля и факторов, вызвавших ее изменение, коммерческий банк намечает меры в области кредитной политики, направленные на регулирование кредитного риска. К ним могут относиться: изменения в целевой направленности кредитов или сфер вложения кредитных ресурсов, получение дополнительных гарантий, усиление предварительного и последующего контроля за выполнением условий кредитного договора, улучшение тех или иных элементов организации кредитного процесса и др.

Таким образом, основными направлениями управления кредитными рисками является работа с кредитами на уровне отдельного клиента и в целом по кредитному портфелю банка.

риск банковский мониторинг кредитный