Проблемы и задачи повышения эффективности управления валютными рисками в РК

Функция управления рисками АО «Kaspi Bank» осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, географический, валютный, ликвидности и процентной ставки), операционного и юридического риска.

Главной задачей функции управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдение установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом риска, ценообразованию по операциям и оценки результатов деятельности. Функции управления операционным и юридическим рисками должны обеспечивать надежное функционирование внутренней политики и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков.

Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.

Анализ методов управления валютными рисками позволил выработать стратегию минимизации валютных рисков для АО «Kaspi Bank».

Для борьбы с рисками на валютных рынках Банку была предложена следующая стратегия:

– повышение контроля над потенциальными рисками по валютным расчетам;

– разработка многосторонних способов снижения валютных рисков;

– установить пределы по собственным потенциальным убыткам для других банков или по срокам платежей.

В связи с тем, что валютные операции «Kaspi Bank» снизили свою доходность в 2010 году за счет снижения курса доллара, была предложена стратегия реструктуризации кредитов в иностранной валюте, которая предусматривает снижение доли кредитов, выдаваемых в долларах США, и разработку программ кредитования в евро. Данная стратегия поможет снизить уровень валютного риска от падения курса доллара и увеличит долю кредитов в более устойчивой валюте.

Еще одним предложением является установление лимитов на открытую валютную позицию, что позволит ограничить возможные убытки от изменения курсов валют.

Внедрение данных предложений по валютным расчетам может снизить вероятность потенциальных убытков на 50–65%.