Управление портфелем ценных бумаг ОАО КБ «Севергазбанк»

При формировании портфеля акций было решено выделить на спекулятивные операции с корпоративными акциями 1000000 руб.

Текущая стоимость портфеля акций в данном случае рассчитана по твердым котировкам закрытия, что дает возможность довольно достоверно произвести переоценку портфеля.

Изменение рыночной стоимости портфеля акций предприятий представлено на рис. 4.

В итоге доход портфеля от операций с акциями предприятий составил 678000 руб., что соответствует доходности в 136% годовых. Сумма инвестиций в операции с банковским депозитом составила 158040 руб.

Рисунок 4 – Динамика рыночной стоимости портфеля акций

Суммируя результаты работ по каждому активу, входящему в портфель, можно получить структуру всего портфеля за отчетный период (табл. 14).

Таблица 14 – Структура портфеля ценных бумаг по итогам формирования портфеля

Итоги формирования портфеля представлены в таблице 15, где отображены даты начала и окончания инвестирования в разные виды ценных бумаг, а так же суммы и показана итоговая доходность за год.

Таблица 15 – Результаты управления портфелем