Информационные системы в деятельности бирж
3. Система QUIK
QUIK — это программный комплекс для организации доступа к биржевым торговым системам в режиме on-line (интернет-трейдинга). Программный комплекс состоит из серверной части и рабочих мест клиента, взаимодействующих между собой через интернет. QUIK — это аббревиатура от Quickly Updatable Information Kit. QUIK сегодня —популярная система интернет-трейдинга в России, которая применяется более чем 180 брокерами для обслуживания десятков тысяч клиентов. Основным предназначением QUIK является обеспечение торговли на биржевых площадках в режиме on-line, осуществляемой через три вида терминалов:
• Рабочее место QUIK (программа, устанавливаемая на компьютер пользователя) обычный ПК
• webQUIK (терминал в виде страницы интернет-браузера, не требующий инсталляции, т.н. «тонкий клиент») бездисковый компьютер-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер.
• PocketQUIK (программа для карманных компьютеров (КПК) класса PocketPC). Бизнес-процессы, реализуемые в системе Торговые операции:
• Доступ к различным рынкам и режимам торгов с одного терминала.
• Возможность совершения операций по нескольким торговым счетам с одного рабочего места.
• Контроль текущей стоимости портфеля клиента on-line.
• Котирование брокером различных инструментов и совершение внебиржевых сделок с клиентами в Системе брокерских котировок.
• Подключение к зарубежным торговым системам, поддерживающим FIX-протокол.
Администрирование и мониторинг работы системы
• Настраиваемые уровни полномочий пользователя на просмотр информации и совершение операций.
• Индивидуальная настройка тарифных планов комиссионного вознаграждения и параметров маржинального кредитования.
• Специальный терминал для мониторинга активных подключений, процессов сервера, диагностики проблемных соединений. Сервисные возможности
• Неторговые поручения (перевод средств между площадками и вывод средств). • Запрос отчетов брокера с Рабочего места QUIK.
• Обмен текстовыми сообщениями с администратором системы и другими пользователями.
• Интерфейс на английском языке, возможность смены валюты для стоимостных значений.
Информационная поддержка
• Трансляция лент новостей ведущих информационных агентств.
• Формирование и трансляция собственной ленты комментариев брокера через Универсальный интерфейс к новостным лентам.
• Трансляция котировок с произвольных (зарубежных) рынков через Универсальный интерфейс к торговым системам.
• Трансляция рыночных данных агентства REUTERS.
Обеспечение безопасности операций через интернет
• Аутентификация пользователя по технологии «открытый/закрытый ключ».
• Применение технологии двухфакторной аутентификации RSA SecurID.
•Электронная цифровая подпись (ЭЦП) транзакций с применением сертифицированных средств криптографической информации «Валидата», «Верба-OW», «КриптоПро CSP» или «Message/PRO» (компании «Сигнал-КОМ»).
• Шифрование трафика как сертифицированными СКЗИ, так и встроенными средствами собственной разработки.
• Фиксирование диапазона IP-адресов, доступных для подключения определенного терминала.
• Индивидуальные настройки средств безопасности для каждого пользователя, возможность выборочного применения.
• Журналирование всех транзакций и текстовых сообщений пользователей.
Доступные биржевые рынки и режимы торгов
• Московская межбанковская валютная биржа
• Фондовая биржа ММВБ
• Фондовый рынок, Режим переговорных сделок (РПС), Операции РЕПО.
• Фондовая биржа РТС
• Биржевой рынок акций, включая операции РЕПО, Срочный рынок FORTS, Классический рынок акций РТС.
• Фондовая биржа «Санкт-Петербург»
• Секция фондового рынка.
• Фондовая секция (облигации)
• Срочный рынок.
• Зарубежные биржи
Основные модули
Программный комплекс QUIK построен по модульному принципу. Функции базовой конфигурации системы могут быть расширены путем подключения к серверу дополнительных модулей. Модули сервера могут применяться в составе конфигураций QUIK-Акции, QUIK-Брокер и QUIK-Дилер.
QUIK-Дилер
QUIK-Дилер – это программный комплекс QUIK, предназначенный для обеспечения трейдеров брокера торговыми терминалами взамен штатных биржевых терминалов. Система адресована банкам и брокерским компаниям, заинтересованным в самостоятельном участии в биржевых торгах с минимальными технологическими расходами. QUIK-Дилер реализован на платформе брокерской системы QUIK, обладающей более широкими функциональными возможностями по сравнению с обычными терминалами трейдера. Решаемые задачи Система QUIK-Дилер позволяет участнику торгов организовать несколько рабочих мест для трейдеров без увеличения стоимости обслуживания. Доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках с единого терминала. Отличительные особенности QUIK-Дилер обеспечивает подключение до 5 терминалов трейдера. По требованию заказчика в базовой конфигурации системы возможна замена интерфейса к Фондовой бирже ММВБ на другой, например, интерфейс к Рынку ГЦБ и денежному рынку ММВБ или Срочному рынку FORTS. QUIK-Дилер не поддерживает работу с лимитами клиентов и потому не предназначен для предоставления клиентам доступа к фондовому рынку. При необходимости организации услуги интернет-трейдинга возможен переход на конфигурацию системы QUIK-Брокер. Технологически QUIK-Дилер представляет собой систему автоматизированного сбора и обработки заявок, состоящую из сервера и Рабочих мест QUIK для трейдеров. Система устанавливается в офисе брокера и подключается к торговым системам бирж с помощью специализированных аппаратно-программных средств («шлюзов»). Подключение пользователей к серверу может осуществляться как по локальной сети, так и через интернет. Подключение к биржевым торговым системам может осуществляться по выделенной линии (рекомендуется) или через интернет. Функции системы QUIK-Дилер Рабочее место трейдера позволяет осуществлять практически все операции, доступные на обычном терминале биржи. Кроме того, в системе QUIK трейдер получает целый ряд дополнительных возможностей. Возможность торговли на нескольких биржах с одного терминала. Использование условных заявок с развитой системой условий. Построение графиков по любому из параметров торгов. Удобное визуальное отображение биржевой информации — настраиваемые окна очередей заявок, использование нескольких «рабочих столов» для работы с окнами, цветовая индикация состояния заявок и сделок. Применение автоматических оповещений («алертов») по различным событиям — достижение заданного уровня, исполнение заявки или стоп-заявки. Экспорт полученной информации в MS Excel для собственных расчетов в режиме реального времени. Непрерывный вывод данных в профессиональные пакеты технического анализа (Equis MetaStock, Omega Tradestation/ProSuite, Wealth-Lab Developer). Подключение автоматических торговых стратегий («торговых роботов»). Снятие группы заявок по заданному условию (например, «все на покупку по Ростелекому»). Информация о заявках и сделках может быть сохранена в текстовом файле. Формат файла аналогичен файлам, сохраняемым с удаленного рабочего места ММВБ, поэтому переход на технологию QUIK не влияет на процесс передачи данных в учетную систему (бэк-офис). Также возможен экспорт информации в режиме реального времени в базу данных брокера.