Управление рисками и повышение эффективности банковского надзора для участников системы страхования вкладов

В современной экономике существует множество рисков, которые могут привести к наступлению страхового случая для банков и их вкладчиков. Из них особо следует выделить один - моральный риск, имеющий непосредственное отношение к системе страхования вкладов.

Моральный риск является наиболее специфичным для некоторых систем.

Под моральным риском понимается риск того, что действия по сокращению последствий рискованных или опасных действий повысят вероятность совершения таких действий. В данном случае под моральным риском подразумевается стимулирование рисковой деятельности банков или лиц, получающих возмещение в результате наступления страхового случая1. Такое поведение может быть, когда у вкладчиков существует уверенность в полной защищенности их интересов и возврате вложенных ими средств даже в случае банкротства банка. В подобных ситуациях владельцы вкладов

фактически не заинтересованы в получении и анализе информации о финансовом состоянии банка, они не считают необходимым оценивать риски, связанные с вложением финансовых средств в банк.

Вкладчики могут выбирать банки без учета их финансового положения, а что

означает, что главным критерием выбора банка будет являться только уровень процентных ставок по вкладам. В результате средства вкладчиков могут оказаться в распоряжении банков, осуществляющих высокорисковые операции.

Чтобы избежать подобных случаев в некоторых странах системы страхования вкладов специально не обеспечивают стопроцентную компенсацию вклада любому вкладчику, тем самым перекладывая часть риска даже на самого мелкого вкладчика.

Гарантированное возмещение вкладов в случае банкротства банка позволяет лицам,

контролирующим его деятельность, реализовывать более рискованную стратегию по сравнению с той, которую они проводили бы в случае отсутствия системы страхования вкладов2.

Уменьшению морального риска системы страхования вкладов может способствовать наличие четкой, законодательно оформленной базы, позволяющей вкладчику банка иметь представление о механизме ее функционирования. При этом органы банковского надзора должны иметь определенный набор предупредительных и принудительных мер по решению возникших у банков финансовых проблем. Также, если

указанные меры не принесли должного результата, то органы банковского надзора должны быть наделены полномочиями, чтобы закрыть или санировать обанкротившиеся банки.

Моральный риск может быть уменьшен при помощи установления жестких требований к банкам. Прежде всего, стандартов корпоративного управления, управления рисками отдельными банками. Эти требования будут наиболее эффективны, если они применяются согласованно.

Угроза морального риска может быть также уменьшена в результате соблюдения рыночной дисциплины акционерами, а также крупнейшими кредиторами и владельцами крупных вкладов, которые несут риск потери своих средств в случае ухудшения финансового состояния банка.

К мерам по ограничению морального риска можно отнести также публикацию информации о финансовом состоянии отдельных банков; о видах вкладов, подлежащих страхованию, об уровне покрытия; приоритетности предъявлений требований вкладчиков и кредиторов на активы обанкротившегося банка.

Задача уменьшения морального риска может быть решена при помощи банковского регулирования, регламентирующего порядок создания новых банков, требований к минимальному размеру капитала, квалификации директоров и менеджеров.

Роль системы страхования вкладов нельзя оценить однозначно, так как она может создавать стимулы как обеспечивающие стабильность кредитной системы страны, так и ослабляющие, потому что обусловливает возможности покрытия банками убытков, возникающих при проведении ими высокорисковых операций.